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Stabilität und Approximation stochastischer Optimierungsprobleme

Holger Heitsch

ISBN 978-3-8325-1776-2
108 pages, year of publication: 2007
price: 40.50 €
Viele Entscheidungsprobleme in der Praxis führen in ihrer Modellierung zu zwei- oder mehrstufigen stochastischen Optimierungsproblemen. Typisch für solche Probleme ist eine Entscheidungsfindung in Unkenntnis von Realisierungen zufallsbehafteter Daten. Eine natürliche Art der Beschreibung des Zufalls besteht in der Abbildung unsicherer Daten in Form eines multivariaten stochastischen Datenprozesses, der dann als Szenariobaumapproximation Eingang in das Optimierungsmodell findet. Neben theoretischen Fragestellungen zur Approximation von stochastischen Optimierungsproblemen stehen zwei generelle Konstruktionsverfahren zur Generierung von Szenariobäumen im Mittelpunkt dieses Buches.

Keywords:
  • Stochastische Optimierung
  • Stabilität
  • mehrstufig
  • Szeneariobaum
  • Szenarioreduktion

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