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Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen

Jan Vogelheim

ISBN 978-3-8325-5125-4
437 Seiten, Erscheinungsjahr: 2020
Preis: 54.50 €
Während der globalen Finanzmarkt- und Eurokrise sind die Credit Spreads europäischer Banken erheblich gestiegen, was nicht allein auf das Ausfallrisiko zurückzuführen ist. Credit Spreads können empirisch und anhand von Kreditrisikomodellen ermittelt werden. Unternehmenswertmodelle erklären den Ausfall eines Unternehmens ökonomisch anhand der Kapitalstruktur. Die vorliegende Dissertation untersucht den Zusammenhang zwischen Unternehmenswertmodellen und den Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken.

Die empirische Studie stellt die erste integrierte Analyse der Determinanten der Entwicklung empirischer Credit Default Swap (CDS-) Spreads und der modelltheoretisch fundierten Ausfallwahrscheinlichkeit, Expected Default Frequency (EDFTM), europäischer Banken im Zeitraum von 2004 bis Mitte 2015 dar. Insgesamt erweitert die Arbeit die empirische Evidenz zu den Einflussfaktoren von CDS-Spreads und der Validität der EDF von Banken – mit besonderem Fokus auf Finanzmarktkrisen. Das Werk richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und Praktiker insbesondere im Risiko- und Portfoliomanagement bei Kredit- und Finanzinstituten.


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Keywords:
  • Risikomanagement
  • Kreditrisiko
  • Credit Spread
  • Unternehmenswertmodell
  • Finanzmarktkrise

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